Осциллятор Average True Range - средний истинный диапазон (далее – ATR) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 г. Изначально автор использовал данный осциллятор для определения уровня волатильности цены или уровня активности участников торгов на товарном рынке.
Напомню, что волатильность цены – это мера ее изменчивости относительно своего среднего или базового значения.
Осциллятор ATR строится в отдельном окне, ниже графика цены, и имеет вид кривой линии с собственной шкалой в абсолютных единицах цены (Рис. 1). В данном примере на графике стоимости акций Сбербанка эта шкала номинирована в рублях. Осциллятор наглядно показывает, как изменялось значение волатильности цены акций Сбербанка на периоде 2009 – 2012 года. Чем выше осциллятор, тем выше была волатильность цены, чем ниже осциллятор, тем ниже была волатильность цены (Рис. 1).
Один и тот же инструмент в разных руках по-разному используется их владельцем или пользователем. Например, молоток кто-то берет в левую руку, бьет 2 раза по гвоздю и забивает его, а кто-то держит молоток в правой руке, бьет 3 раза и сгибает гвоздь, не забив его. Так же происходит и с техническим анализом, торговыми тактиками, аналитическими показателями, торговыми сигналами. Кто-то использует одно, кто-то другое, один смотрит в профиль, а другой в анфас. Нет готового рецепта. Каждый идет своей дорогой к прибыли и успеху. А мы помогаем идти по этому пути.
Все вертится вокруг нее, все знают о ней, но мало кто умеет ее грамотно использовать. Сервис "Анализ волатильности" помогает примеять показатель волатильности при трейдинге.
Какие проблемы скользящих средних решает адаптивная скользящая Кауфмана?
Впервые адаптивная скользящая средняя - Adaptive Moving Average увидела свет в 1995 году, когда была выпущена книга «Умный трейдинг», где Перри Кауфман дает детальное описание метода вычисления AMA.
AMA полностью соответствует своему названию адаптивная, так как адаптируется под изменения ценовой динамики и волатильности на рынке.
Каким образом можно добиться подобного эффекта? Кауфман использовал несколько переменных: Scaled Smoothing Constant (SSC) - константу сглаживания или усреднения, в расчётах которой используются константы быстрого и медленного усреднения, а также Effeciency Ratio (ER) - коэффициент эффективности, отражающий отношение направления движения цены к волатильности или шуму.
